Caso queira apenas verificar a situação  do auxílio dá pra ver sem verificação de sms no site Dataprev (https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/), por lá vc pode verificar apenas com seu CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Caso queira fazer alguma correção, que exija o SMS, tente fazer os procedimentos abaixo:

1 – O SMS já pode ter chegado e tem validade de 10 dias. Não há como pedir novo código dentro desse prazo. Infelizmente, se você apagou a mensagem, o app só reenvia após 24hs.

2 – A Caixa somente envia SMS dos números 22492, 30269, 28112 ou 28113. Dica: salve os números em seu celular; assim, cada vez que você receber um SMS da Caixa, aparecerá o nome que você salvou em seus contatos. Desta forma fica fácil de buscar.

3 – Se no aplicativo diz que o SMS foi enviado e você não acha no celular pode ser problema de envio (da Caixa) e a reclamação deve ser feita no número 111. Ou ainda, pode ser problema da operadora ou do celular segundo alguns relatos de usuários dessa mesma comunidade. Confira as possibilidades apresentadas:

Limpeza de cache do aplicativo de mensagens. Veja esse vídeo

Retirar e inserir novamente o chip.

Usar o chip em outro celular para receber.

Mudança de número de telefone.

Excluir e reinstalar o aplicativo.